ESPECIFICACIONES DE INTRO e INVERSIÓN

Presentamos a ChatGPT un desafío interesante: crear una cartera de inversiones para un inversionista minorista europeo que desee comenzar un plan de acumulación de capital que garantice un rendimiento en el mediano a largo plazo (> = 10 años) y una tolerancia a mediana a alto riesgo ( puede soportar pérdidas sobre el horizonte de inversión). Se le pide que sugiera una estrategia de inversión para 2023, considerando un entorno económico caracterizado por el aumento de las tasas de interés, la quiebra de algunos bancos y la inflación global de alrededor del 10% anual, prestando atención a los costos de transacción, lo que puede reducir las ganancias netas a largo plazo a largo plazo. .

Asignación de cartera basada en AI

Para crear una estrategia de inversión que cumpla con las especificaciones de los inversores, ChatGPT propuso una asignación de cartera basada en cinco clases de activos: acciones, bonos, fondos inmobiliarios, metales preciosos y criptomonedas. Los impulsores de elección y la asignación propuesta para cada clase de activos se describen a continuación.

• Equidades: 40% de la cartera

Ticker: CSPX Nombre: ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF Justificación: este ETF ofrece exposición al índice S&P 500, que representa el mercado de valores de EE. UU. Y ofrece una diversificación amplia y profunda. Las inversiones de capital pueden ofrecer un alto potencial de rendimiento a largo plazo y protección de inflación. Este ETF también tiene un bajo costo de gestión del 0.07%.

• Bonos: 30% de la cartera

Ticker: AGGU Nombre: ISHARES Global Aggregate Bond UCITS ETF Justificación: este ETF ofrece exposición a un amplio universo de bonos globales de alta calidad y altamente calificados, incluidos bonos gubernamentales, corporativos e hipotecarios. Los bonos pueden ofrecer un flujo de ingresos estable y diversificación de cartera. Este ETF también tiene un bajo costo de gestión del 0,10 por ciento.

• Fondos inmobiliarios: 10% de la cartera

Ticker: IWDP Nombre: ISHARES Desarrollado Mercados Propiedad de rendimiento de propiedad UCITS ETF Justificación: este ETF proporciona exposición a los mercados inmobiliarios desarrollados y ofrece un flujo de ingresos estable a través de pagos de dividendos. Los bienes raíces son tradicionalmente menos volátil que el mercado de valores y pueden ofrecer una oportunidad de diversificación efectiva. Este ETF también tiene un bajo costo de gestión de 0.59%.

• Metales preciosos: 10% de la cartera

Ticker: SGBS Nombre: WisdomTree Físico Swiss Gold Ucits ETF Justificación: este ETF ofrece exposición al oro físico, que tradicionalmente se considera un seguro contra la inflación y las incertidumbres del mercado. El oro puede ofrecer una oportunidad para la diversificación efectiva y la protección de la cartera en tiempos de incertidumbre y volatilidad del mercado. Este ETF también tiene un bajo costo de gestión del 0.15 por ciento.

• Criptomonedas: 10% de la cartera

Ticker: BTC Nombre: bitcoin Justificación: Bitcoin es la criptomoneda más grande y popular. Las criptomonedas ofrecen un alto potencial de rendimiento a largo plazo, pero también son altamente volátiles y, por lo tanto, requieren una mayor tolerancia al riesgo. Su asignación de cartera proporciona una diversificación efectiva en cinco clases de activos diferentes, ofreciendo un potencial de alto rendimiento a largo plazo y protección contra la inflación y las incertidumbres del mercado. Además, el uso de UCITS ETFS reduce los costos de gestión y proporciona exposición a un universo amplio de activos, asegurando una diversificación efectiva.

Resultados de la cartera construidos por ChatGPT y comparación con dos puntos de referencia: MSCI World Equity Accumation ETF y todo clima

La estrategia de inversión sugerida se agregó en nuestra plataforma Wallible y los resultados se compararon con otras dos estrategias: Ishares MSCI World y PAC todo el clima.

La tabla de comparación de resultados muestra que la estrategia de inversión PAC Chat GPT registró una ganancia de 77.31%, con rendimientos anualizados del 12.31%y una volatilidad anualizada del 12.68%, con una relación aguda de 0.971 y una reducción máxima de 22.50%. El mundo de MSCI IShares devolvió el 61.12%, con rendimientos anuales del 11.16%y la volatilidad anualizada del 17.71%, con una relación aguda de 0.63 y una reducción máxima de 33.57%. La estrategia de todo clima PAC registró una ganancia del 35.10%, con rendimientos anuales de 6.34% y una volatilidad anualizada del 9.76%, con una relación aguda de 0.65 y una reducción máxima de 14.67%.

Se puede ver de inmediato cómo la cartera propuesta devolvió más que las otras con menor volatilidad que una cartera de acciones, pero más alto que el clima

Pac chat GPT actuaciones

Se mostró una comparación con dos puntos de referencia diferentes. Veamos ahora cómo un PAC de € 500 por mes, reequilibrado mensualmente, habría funcionado desde 2010 hasta el presente. En las siguientes imágenes, vemos la tendencia en el tiempo del valor invertido y el valor acumulado por el PAC, seguido de las métricas de referencia, que caracterizan su riesgo y ganancias totales. Además, la ganancia/pérdida de capital actual se muestra para cada posición en la cartera. Tenga en cuenta que la liquidez presente solo se debe a los dividendos ganados a través del ETF inmobiliario, que no se reinvierten en este ejemplo.

Hablando de dividendos, a continuación se toman los cupones que se toman el tiempo para el ETF de propiedad del mercado desarrollado.

Finalmente, observamos las asignaciones finales de los valores individuales en la cartera y también cómo se distribuyen las asignaciones para cada clase de activos en nuestra inversión.

¿Qué tan diversificada está nuestra cartera de inversiones? Descubrimos con la siguiente matriz de correlación: un valor cercano a 0 indica que los dos valores no están correlacionados entre sí (las tendencias no necesariamente se mueven en la misma dirección), mientras que un valor cercano a 1 que están correlacionados entre sí (( Las tendencias se mueven en la misma dirección) y un valor negativo cercano a -1 indica una correlación inversa (las tendencias se mueven en la dirección opuesta).

Conclusión

En conclusión, la estrategia de inversión PAC Chat GPT demostró ser la mejor opción, con un alto rendimiento y un riesgo moderado. Sin embargo, es importante recordar que el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros y que cada inversión conlleva un riesgo.

En el futuro, cubriremos otras demandas de inversión y cómo se puede utilizar la asignación y optimización de cartera basadas en IA para estas demandas. Los inversores deben considerar cuidadosamente su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión.