¿Cómo han realizado las 5 empresas más capitalizadas en el FTSE MIB en los últimos 10 años?

Veamos tratando de simular un PAC con una inversión inicial de 10000 € y 300 € recurriendo cada mes en las siguientes compañías:

• Enel: 20%
• Stellantis: 20%
• ENI: 20%
• Intesa Sanpaolo: 20%
• Ferrari: 20%

Simulación de inversión recurrente en los últimos 10 años -> PAC Simulator

A partir de los siguientes gráficos, podemos ver de inmediato que el valor de la cartera se ha más que duplicado en comparación con la inversión, con un valor presente final de la simulación de alrededor de € 120000. La alta volatilidad y la reducción máxima durante el período COVID19 resaltan la criticidad de una cartera de capital total que no está bien diversificada geográfica y sectorial.

Monto total invertido | Valor de la cartera final | Ganancias | Volatilidad | Retorno anualizado | BAJO MÁXIMO | : ——–: |: —————: |: ————-: |: —- ———: |: ————-: |: ————-: 46000 € | 119101.36 € | 158.92% | 24.1% | 18.8% | -37.43% en los datos 2020-03-12

¿Pero quién funcionó mejor entre los 5? -> Comparador

A partir de la actuación, vemos que Ferrari ha logrado alrededor del 350% en solo 6 años desde que apareció en la lista, y las otras actuaciones en la tabla siguen.

Rendimiento de activos (10 años) : ——–: |: —————: Ferrari | 353.57% Stellantis | 202.34% Enel | 118.53% ENI | 47% Intesa Sanpaolo | 23.46%

¿Y cómo se coloca una cartera en términos de ESG?

El velocímetro muestra un riesgo de ESG intermedio para esta cartera … ¡sin infamia ni alabanza!

Matriz de correlación de valores -> Correlador

Como era de esperar, los valores están positivamente correlacionados. La matriz de correlación muestra el par con una correlación máxima y mínima: Max → Enel - Intesa Sanpaolo: 0.65 Min → Intesa Sanpaolo - Ferrari: 0.32

Conclusiones

El análisis se llevó a cabo en una cartera en la que los subyacentes se ponderan por igual al 20% y son parte del mismo índice de capital. Aunque existe una diversificación parcial a nivel del sector, se puede ver que dicha cartera, completamente en acciones, presenta un nivel muy alto de riesgo contra un rendimiento durante 10 años que en este caso recompensó el riesgo asumido. El perfil ESG de dicha cartera está en un nivel intermedio y la correlación de valores es bastante alta.