Performance Comparison of Different Asset Classes using Wallible App

In questo articolo si vanno ad esaminare le performance delle differenti asset class negli ultimi 10 anni: azionario, obbligazionario governativo, obbligazionario corporate, oro

mercoledì, 16 marzo 2022
Performance Comparison of Different Asset Classes using Wallible App

Quanto avrei fatto in 10 anni investendo 10000€ su un portafoglio equally-weighted composto dalle principali asset class?

Lo andiamo a vedere con quest’analisi effettuata sui seguenti strumenti:

  • Azionario: 25%
  • Obbligazionario governativo: 25%
  • Obbligazionario corporate: 25%
  • Oro: 25%

Simulazione investiemento negli ultimi 10 anni –> Simulatore PIC

Dalla seguente tabelle notiamo come il massimo drawdown del portafoglio corrisponda al periodo Covid-19, con il minimo di -17.84% toccato il 18-03-2020. Il valore finale dopo 10 anni è quasi raddoppiato, con una performance di circa 90%.

Importo Totale InvestitoValore Finale PortafoglioProfittoVolatilitàRitorno AnnualizzatoDrawdown Massimo
10000€18885.54€88.86%7.1%6.2%-17.84% in data 2020-03-18

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Confronto performance percentuali –> Comparatore

L’analisi di confronto mostra come prevedibilmente su un periodo di 10 anni la componente azionaria sovraperformi le altre asset class con l’evidente svantaggio di una maggiore volatilità e maggiori drawdown.

AssetPerformance (10 anni)
ETF Azionario USA331.27%
ETF Obbligazionario Governativo 20 anni USA76.16%
ETF Obbligazionario Corporate USA28.82%
ETF Oro19.3%

Matrice di correlazione titoli –> Correlatore

La seguente matrice di correlazione mostra come l’oro sia completamente decorrelato da Azionario e Obbligazionario Corporate e abbia una leggera correlazione con Obbligazionario Governativo. L’Azionario risulta invece inversamente correlato all’Obbligazionario Governativo e scorrelato dalle altre due asset class.

Disclaimer
Questo articolo non è un consiglio finanziario ma un esempio basato su studi, ricerche e analisi condotte dal nostro team.