Metriche
Sortino Ratio: cos'è, formula e perché misura meglio il rischio di ribasso
Il Sortino Ratio misura il rendimento per unità di rischio di ribasso. Formula, esempio numerico e confronto con lo Sharpe per valutare il …
Simulazione Monte Carlo per il portafoglio: guida pratica
Come funziona la simulazione Monte Carlo applicata al portafoglio d'investimento: scenari, fan chart, prelievi e probabilità di successo …
TWR vs MWRR: quale metrica di rendimento devi usare?
TWR e MWRR misurano il rendimento in modo diverso. Scopri quando usare Time-Weighted Return o Money-Weighted Return (IRR) per valutare …
Expected Shortfall (CVaR) 95% e 99%: guida pratica
Cos'e il CVaR 95% e 99%, differenze rispetto al VaR e uso operativo della tail risk analysis.
Skewness e Kurtosis: guida pratica per leggere il rischio
Come interpretare skewness e kurtosis nella distribuzione dei rendimenti e usarle insieme a VaR, CVaR e drawdown.
Recovery Factor: formula, interpretazione e limiti
Il Recovery Factor misura quanto rendimento il portafoglio genera per ogni unità di drawdown massimo. Formula, esempio e uso pratico.
Value at Risk (VaR) 95% e 99%: guida pratica
Cos’è il VaR 95% e 99%, come interpretarlo e quali differenze ci sono tra approccio storico e parametrico.
Che cos'è il rendimento atteso e come utilizzarlo
Una guida pratica per capire il rendimento atteso, interpretarlo nei report di Wallible e confrontarlo con altre metriche di performance.
